Developper C++ Finance

Lieu: Paris-13e-Arrondissement, Île-de-France, France
Salaire: compétitif
Type d'emploi: Consulting
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Je suis consultant en recrutement au sein du cabinet Computer Futures spécialisé en IT. J'ai actuellement un rôle pour l'un des plus grands groupes international de services dans le domaine des technologies de l'information.

Objet et cadre de la mission

Faire évoluer les fonctionnalités sous-jacentes à la librairie financière Crédit, dans le cadre d'une mission au sein de l'équipe de Recherche Quantitative Fixed-Income du Front-Office.

Description du projet

La mission aura pour objectifs :

  1. Construction de la courbe de défaut à partir de prix de CDS ou de Bonds
  2. Calibration de la volatilité du modèle de diffusion Crédit à partir de données historiques
  3. Exposition des fonctionnalités développées dans un environnement Excel/C++

Taille de l'équipe : 10 internes (dev) + 1 responsable d'équipe + 2 consultants Dev C++

Process de recrutement : Meeting avec le responsable + le Head of IT Quant

Quant developers in charge of

- the in-house C++ pricing library (rates, inflation, fx and credit), - its integration into FO software (Summit, Murex, Excel and online pricing tools),

- its use in regulatory projects like VaR, FRTB and credit risk (XVA, EEPE).

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